Кол-во книг: 87, статей - 128
Поиск по: статьям :: книгам


Тексты книг принадлежат их авторам и размещены для ознакомления

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 31      Главы: <   7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17. > 

ПРОЦЕСС: Погашение

Описание:

Для каждого выпуска ГКО по каждой операции погашения вносится запись в журнал лицевого учета

1) По номеру государственной регистрации выбирается текущая страница соответствующего журнала лицевого учета

2) Заполняется очередная строка страницы

(х,5) = количество штук

(х,6) = номинал

(х,7) = (х,5)*(х,6)

 

ПРОЦЕСС: Выбор операции и отчет по результату

Описание:

Для каждого выпуска ГКО формируется страница журнал лицевого учета

1) До исполнения операции осуществляется :

Выбор выпуска по номеру государственной регистрации

1 символ-= 2 - вид ЦБ (долговое обязательство)

2 символа = SU - могут отсутствовать

1символ= 1/2/3 - тип ЦБ(1 -для трехмесячных, 2 -для шестимесячных, 3-для годовых)

3 символа = порядковый номер выпуска данного типа

4 символа = RMFS

Заполнение 1-й строки страницы журнала

(1,1) = дата проведения операций

Заполнение 2-й строки - остаток на начало дня (берется из предыдущей страницы)

(2,1) = % остаток на начало дня %

(2,2) = количество ГКО данного выпуска в портфеле

(2,3) = цена предшествующего рабочего дня в % к номиналу

(2,4) =(2,2)*(2,3)

2) После исполнения операций в конце дня осуществляется :

Заполнение строки ИТОГО (валовые результаты по покупке и продаже ГКО за день) по колонкам 2,4,5,7

Заполнение строки ОСТАТОК НА КОНЕЦ ДНЯ

ОСТАТОК(2) - ИТОГО(2) -ИТОГО (5)

ОСТАТСК(3)= средняя биржевая цена по данному выпуску

ОСТАТОК(4) = ОСТАТОК(2)* О­СТАТОК(3)

Вычисление показателей

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ = ОСТАТОК НА КОНЕЦ­(4)-ОС­ТАТОК НА НАЧАЛО (4)

САЛЬДО РАСЧЕТОВ=ИТОГО(7)-ИТОГО(4)

СУММА ПЕРЕОЦЕНКИ=ИЗМЕНЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ + САЛЬДО РАСЧЕТОВ

КОМИССИЯ ММВБ=ИТОГО(4)*0,001

НАЛОГ=ИТОГО(4)*0,001

КОМИССИЯ БРОКЕРА= ИТОГО(4)*(процент комиссии)

ПРОЦЕСС: Переоценка

«все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 31      Главы: <   7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17. > 

Поиск по: статьям :: книгам
  Rambler's Top100
 
© 2013 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт. | Статьи партнёров